Senior Model Risk - Banking

Desde Winning Consulting buscamos un/a Senior Model Risk  para incorporarse en un proyecto relevante con un cliente del sector banca(mayorista) Madrid | Híbrido.

Responsabilidades Liderar la validación independiente de modelos de exposición CCR (IMM) y XVA en carteras de derivados, asegurando solidez conceptual, correcta implementación y monitorización continua del rendimiento.

Ser responsable del backtesting / outcomes analysis de IMM (EPE/EEPE/PFE): diseño metodológico, segmentación, umbrales, gobierno de excepciones e investigaciones de causa raíz.

Realizar challenge efectivo de componentes clave: motores Monte Carlo de exposición, simulación/calibración de factores de riesgo, curvas/discounting y agregación de cartera.

Validar mecánicas de netting y colateral (CSA) (VM/IM cuando aplique), MPoR , supuestos de close-out y principales limitaciones/restricciones de uso....

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