Senior Model Risk Analyst

En Vermont Solutions buscamos un/a Senior Consultant especializado/a en Validación de Modelos CCR (IMM) y XVA para incorporarse a un proyecto estratégico dentro de entorno internacional.

Se trata de una posición con alto componente cuantitativo y regulatorio, enfocada en la validación independiente de modelos de riesgo de contraparte en derivados.

🛠️ Funciones principales

• Liderar la validación independiente de modelos de exposición CCR (IMM) y XVA en carteras de derivados, asegurando:
• Solidez conceptual
• Integridad en la implementación
• Monitorización continua del rendimiento
• Gestión y responsabilidad del backtesting IMM / análisis de resultados (EPE/EEPE/PFE), incluyendo:
• Diseño metodológico
• Segmentación
• Definición de umbrales
• Gobernanza de excepciones
• Investigación de causas raíz
• Evaluación crítica de componentes cla...

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